L'attività teatrale a Castiglione, come usanza di mettere in scena spettacoli in cui la musica era accompagnata al canto e al recitativo, ebbe origine agli inizi del ‘600 con Francesco Gonzaga e, sull’esempio della corte di Mantova e sull’onda della diffusione della commedia, incontrò un grande favore con il suo successore Ferdinando. Il primo edificio che ospitò spettacoli teatrali fu Palazzo del Principe e il Teatro, eretto nel 1841 ne costituì l’ampliamento. La prima stesura del progetto, ad opera degli ingegneri castiglionesi Agricola Botturi e Antonio Piccinelli, fu ampiamente rielaborata in stile tardo neoclassico dall’architetto milanese Luigi Canonica. L’impianto della sala teatrale è rigorosamente a ferro di cavallo, con due ordini di palchi e una loggia, il tutto a struttura lignea, scolpita, modulata, ornata. Collaborarono alle decorazioni il pittore Orsi dell'Accademia di Venezia, nel sipario raffigurante Apollo Musagete, i milanesi Ghislandi e Lodigiani, i bresciani Dragoni e Guerresi dipinsero graziose figure sui parapetti dei palchi e il fregio dello splendido soffitto; lo Zampolli modellò gli stucchi e il Pogliaghi disegnò lo splendido lampadario che ancora oggi orna la platea. L’inaugurazione avvenne il 12 ottobre del 1843 con l’esecuzione dell’opera lirica “Virginia” di Alessandro Nini.