Il museo, recentemente costituito nel palazzo di San Sebastiano, voluto a fine Quattrocento dal marchese Francesco II Gonzaga, documenta le vicende cittadine attraverso opere d'arte di varia provenienza. Tra quelle di soggetto sacro: le statue settecentesche di Cristo e degli apostoli, recuperate dal distrutto ponte dei Mulini; quelle di San Paolo e Sant'Alessio, dagli antichi bastioni, gli originali delle statue di casa Menozzi e dei plutei di San Sebastiano; due ritratti dell'umanista e poeta Battista Spagnoli; due affreschi di Antonio da Pavia (Madonna col Bambino e santi; Beata Maddalena Coppini); due tele di Francesco Bonsignori (Cristo cade sotto la croce; Beata Osanna Andreasi,); un calco della mantegnesca Madonna della Vittoria.